CherryBlossomFall
Mon Sep 30 2024
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¿Qué es delta en derivados?
¿Podría explicarme a qué se refiere el término 'delta' en el contexto del comercio de derivados? Entiendo que es un concepto crucial para comprender el riesgo y el beneficio potencial de las opciones y otros instrumentos derivados, pero todavía no tengo claros los detalles. ¿Es delta una medida de cuán sensible es el precio de un derivado a los cambios en el activo subyacente? ¿Y cómo afecta esto a los procesos de toma de decisiones de los traders? Gracias por tu aclaración.
AzureWave
Thu Sep 05 2024
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¿Cómo afecta Vega los precios de las opciones?
¿Podría explicarnos más detalladamente cómo Vega, la medida de la sensibilidad de una opción a los cambios en la volatilidad, influye en el precio de las opciones? Específicamente, ¿cómo afecta un aumento o disminución de Vega al valor de un contrato de opción? ¿Existe una correlación directa entre Vega y la volatilidad del activo subyacente, y cómo afecta esto a las estrategias de los operadores de opciones y a la gestión de riesgos? Además, ¿podría dar un ejemplo para ilustrar la relación entre Vega y los precios de las opciones en un escenario práctico?
